รอบบ่ายเย็นๆนี้ผมอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆจากพี่ #Cwayinvestment
ผมติดตามพี่เอกเค้าเพราะผมชอบเรื่อง"นวนิยายวิทยาศาสตร์การเทรด" มากๆครับผม

เรื่องเทรด เรื่องจิตวิทยาการเทรด ก็ได้รับอิทธิพลจากเค้า พี่ท่านสอนดีมาก แถมเป็น #TraderUnderground ที่น่านับถือครับผม 🙏

และก็มีบทความที่น่าสนใจจากพี่ท่านคือ 👇👇👇

" เช้านี้นั่งอ่านบทความหนึ่ง ชื่อ "Two Sigma Financial Modeling Code Competition, 5th Place Winners’ Interview" เขาสัมภาษณ์ผู้ชนะอันดับ 5 ในการแข่งขันรายการ Two Sigma Financial Modeling Challenge รายการนี้แข่งขันปี 2016 -2017 ระยะยาวและ Two Sigma ซึ่งเป็น Quant Fund อันดับต้นของโลกก็จัดรางวัลให้เต็ม รวม $100,000 พร้อมโอกาสร่วมธุรกิจ ทำให้มีคนสนใจแข่งรายการนี้มากพอควรกว่า 2000 ทีม

บทความนี้ยาว ผมขอสรุป key สำคัญสั้น สำหรับผมสิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ชนะอันดับ 5 ทีม Bestfitting เขาใช้เทคนิค lag-N features ในการทำ Feature Engineering ของข้อมูล Time Series , การทำ Quant โมเดล เขาเริ่มจากการทดลองสร้าง weak model ออกมาก่อน จากนั้นปรับปรุงเรื่อยๆ ให้ดีขึ้น level ต่อมาเป็น stable model

แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เขาไม่ได้ปรับแบบเปลี่ยนใหม่ แต่เป็นการทำ Ensemble model ซึ่งรองรับความเป็น dynamic ของตลาดไม่ใช่การ prediction แบบโมเดลเดียว fit all , พัฒนา self-adaptive strategy สร้างตัวแปรใช้ปรับการโมเดลแปรผันตาม ค่า market volatile (volatility data) ออกแนวคล้าย reinforcement learning (แต่ไม่ได้สร้างโมเดลแบบ RL เต็มรูปแบบ)

บทความไม่ได้เจาะสูตรลับ แต่ถ้าอ่านให้จบ เข้าใจการทำ Quant โมเดลมากขึ้นครับ "

อ่านต่อ 📖
1.) คลิ๊ก

2.) คลิ๊ก

‼️หากท่านใดอยากต่อยอด #พัฒนาการเทรด ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ลองศึกษานะครับ
ส่วนตัวผมเอง #TraderTan ก็ต้องศึกษาค้นคว้าเช่นกันครับผม

จำไว้นะครับทุกคน เป็นเทรดเดอร์ต้องเป็นคน"วิสัยทัศน์กว้าง" นะครับ ใครเป็นนักเทรด แถมมี Skill โปรแกรมเมอร์ เขียน Python ได้เปรียบแน่นอนครับผม

Credit: #Cwayinvestment ✍🏼✍🏼✍🏼

ว่าด้วย "เรื่องการลงทุนระยะยาวในสินค้าคอมโมดิตี้"
Commodity Super Cycle นี้มาแบ่งปันให้ลองอ่านเพิ่มเติม โดยสรุปมีใจความหลัก

- 🎁.สินค้า commodity มีหลายประเภท และมีลักษณะของ Cycle ♽ และรูปแบบของราคาที่แตกต่างกันไป

- ราคาของ สินค้า commodity แปรผันตาม #Demand และ #Supply ที่เกิดในช่วงเวลาใดๆ ซึ่งหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภค จะมีความสัมพันธ์กับ ภาวะเศรษฐกิจ

- บทความนี้จำแนกการแกว่งของ cycle เป็น 2 แบบคือ #upswings และ #downswings.
- 📈 upswings รอบการการแกว่งขาขึ้น ที่มาจาก demand ที่มากกว่า supply
- 📉 downswings รอบการการแกว่งขาลง ที่มาจาก supply ล้นมากกว่า demand ในตลาด

- ภาวะราคาสินค้า #Commodity ปรับตัวเป็น cycle หรือการ swing เพราะเมื่อมี demand มาก เวลาผ่านไปผู้ผลิตมีการปรับตัวเพิ่ม supply เข้ามาในตลาด หรือความต้องการซื้อจากปัจจัยเร่งหรือภาวะทางอารมณ์หายไป จุดนั้นราคาจะมีการปรับตัว ลดลง เป็นต้น 🔻

- ในคาบเวลาระยะยาว การนิยาม Commodity super cycles สามารถใช้โมเดล Bank of Canada Commodity Price Index (BCPI) เพื่อติดตามภาพใหญ่
โดยคำนวณจากราคา Commodity แบบ spot price จำนวน 26 สินค้าที่ผลิตใน canada 🇨🇦 และส่งออกขายในตลาดโลก 🌏 ครอบคลุมสินค้า เช่น Energy,Metals and Minerals,Forestry,Agriculture,Fisheries

- 🖼 จากภาพกราฟ BCPI พบว่า ปัจจุบัน(1996 – Present) ตลาด commodity อยู่ช่วง 4th super cycle ซึ่งกินระยะเวลา 16 ปีกว่าในการปรับตัวขึ้น 📈
โดยรอบนี้มีอิธิพลตัวเร่งจากการขยายตัวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศจีน

- รอบ 4 มีจุด peak ช่วงปี 2011 หลังจากนั้นราคา commodity มีการปรับตัวถดถอยลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร 🌾 และพลังงาน ⚡️

- การเติบโตเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม 🏭,เทคโนโลยี, จำนวนประชากร, สภาพภูมิอากาศ🌦, ปัญหาโลกร้อน 🌏🥵 ปจจัยเหล่านี้มีผลต่อ demand, supply ของราคาคอมโมดิตี้

- 🖼 ในภาพข้อมูลถึงปี 2016 ไม่ได้ร่วมช่วงเกิด covid-19 🦠 แต่สามารถเข้าไปดูข้อมูล BCPI ใหม่ประกอบได้

อ้างอิงจาก
1.) Link 1
2.) Link 2
3.) Link 3
4.) Link 4

Credit: #Cwayinvestment
เรียบเรียง: #TraderTan

ราคาทองคำ( 12-08-2020) วันนี้ 🏆

เปิดตลาดเช้านี้ ตลาดช่วงโซน #Asia ยังมีแรงขายทำกำไรต่อออกมาจากเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้กดราคาทองคำหลุด 1900 ลงไปทำ low ที่ 1872 ก่อนมีแรงซื้อ Buy cover ดึงราคากลับตั้งโซนแถว 1890 มองด้าน #marketsentiment จากโลกออนไลน์

นักลงทุนเริ่ม panic บ้างแล้ว ‼️ เพราะจากสองสัปดาห์ก่อนกระแสแรง ทุกเว็บ ทุกเพจพูดถึง ตอนนี้ราคาลงแบบหนักหน่วง 4 วันราคาลงมากว่า 200 เหรียญ 🔻

ทำให้ นักลงทุน /เทรดเดอร์ เข้าซื้อไม้หลัง จากมีกำไร กลายเป็นขาดทุนหนักทันที โดยเฉพาะ กลุ่มที่ใช้ #leverage ในการซื้อ

การขาย 📉 ทรงยังเป็นการทำกำไรปกติ แต่เป็นการขายแบบเทและตามด้วยการขายจาก #algorithmictrading ทำให้เกิด #HighVolatility เมื่อเทียบทรง #ROC ขาขึ้น และ การปรับตัวลง จะเห็นความไม่สมมาตรที่ชัดเจน ‼️

ด้าน Market sentiment ยังสู้กัน 2 ชุดความคิดคือ ⤵️

1.) กลุ่มมองทองเป็น #asset ต้าน #inflation , ปกป้องการด้อยค่าของ #USD
2.) กลุ่มเน้นทำกำไรและมีความเชื่อว่าทองกำลัง #overvalue เกินจริง

🤔 ภาวะตลาดตอนนี้ น่าสนใจเพราะ เกิดจุดความไม่แน่นอน และเกิดการชนกันของ 2 ความคิดของผู้เล่นในตลาด สิ่งที่น่าจะเกิดแน่นอน คือ ภาวะความผันผวน(#volatility)
ที่อาจจะกลับมาอยู่ระดับ โซนสูง อีกครั้ง จะเข้าไปเทรดไม่ควรประมาทนะครับผม

Credit : #CwayInvestment
เรียบเรียง : #TraderTan ✍🏼

คลิ๊กดูกราฟราคาทองคำตอนนี้เลย